Eksponensiële bewegende gemiddelde backtest

So nou kyk ons ​​na die SampP500 in 'n backtest met behulp van die eksponensiële gemiddelde indeks crossover stelsel vir 3750 dae van grafiek geskiedenis en timwindows van een tot duisend. In figuur 1 sien ons die vergelyking van alle opbrengste, die groen lyn toon die koop amp hou opbrengs van 6.5 p. a. ABB. 1: Eksponensiële gemiddelde prestasie Vergelyking vir die SampP500 Abb. 2: EMA Performance vs Koop amp Hou So sien ons weer daar is nie baie eksponensiële gemiddeldes wat selfs die maatstaf kan slaag, maar ten minste is daar meer as in die DAX backtest. Die hoogste een is die EMA 334 met 8 p. a. die gebied rondom die lyk na die beste in hierdie backtest wees. In figuur twee sien jy die EMA 334 prestasie in vergelyking met die indeks prestasie. ABB. 3: Alle EMO prestasie kaarte Abb. 4: All EMO prestasie kaarte (bovenaan zicht) In figuur 3 jy sien al prestasie kurwes van die timewindows een tot duisend. Soos in die DAX backtest, die beste finale opbrengs is met die middel EMA. Die kort eksponensiële bewegende gemiddeldes is egter gedoen verrig goeie terug in die dae wat 2750, toe begin hulle om fail. Simple Bewegende Gemiddeldes - Trading backtests Wat bewegende gemiddelde parameters is die beste Hierdie webwerf het 'n oseaan van bewegende gemiddelde backtests wat ek gedoen vir die DAX , SP500 en ook USD / EU (Forex). Hierdie toetse is gedoen met behulp van verskillende sein strategieë: eenvoudige / eksponensiële en crossover variante en verskillende indekse vir 'n tydperk van 1000 handel dae. In teenstelling met ander webwerwe, ek getoets alle bewegende gemiddelde dag-venster waardes 1-1000 dae, vir die cross-over strategieë ook in kombinasie Hierdie data is ook unqiue as ek probeer om realistiese toetse uit te voer, simuleer die koop / verkoop verspreiding en belasting vir 'n vergelyking met 'n verwysing (houvas koop) strategie. 'N vinnige reaksie venster-waarde lyk goed in teorie en met 'n eenvoudige toets. Maar die verspreiding, fooie en belasting sal al prestasie in praktiese toepassing te vernietig. Dit is waarom hierdie realistiese toetse is so waardevol. Ek hoop hierdie webwerf kan jou help met jou ambagte, geniet dit IntroMoving gemiddeldes - Eenvoudige en Eksponensiële Bewegende Gemiddeldes - Eenvoudige en Eksponensiële Inleiding bewegende gemiddeldes glad die prys data om 'n tendens volgende aanwyser vorm. Hulle het nie die prys rigting voorspel nie, maar eerder die huidige rigting met 'n lag te definieer. Bewegende gemiddeldes lag omdat hulle op grond van vorige pryse. Ten spyte hiervan lag, bewegende gemiddeldes te help gladde prys aksie en filter die geraas. Hulle vorm ook die boustene vir baie ander tegniese aanwysers en overlays, soos Bollinger Bands. MACD en die McClellan Ossillator. Die twee mees populêre vorme van bewegende gemiddeldes is die Eenvoudige bewegende gemiddelde (SMA) en die eksponensiële bewegende gemiddelde (EMA). Hierdie bewegende gemiddeldes gebruik kan word om die rigting van die tendens te identifiseer of definieer potensiaal ondersteuning en weerstand vlakke. Here039s n grafiek met beide 'n SMA en 'n EMO daarop: Eenvoudige bewegende gemiddelde Berekening 'n Eenvoudige bewegende gemiddelde is wat gevorm word deur die berekening van die gemiddelde prys van 'n sekuriteit oor 'n spesifieke aantal periodes. Die meeste bewegende gemiddeldes is gebaseer op sluitingstyd pryse. 'N 5-dag eenvoudig bewegende gemiddelde is die vyf dag som van die sluiting pryse gedeel deur vyf. Soos die naam aandui, 'n bewegende gemiddelde is 'n gemiddelde wat beweeg. Ou data laat val as nuwe data kom beskikbaar. Dit veroorsaak dat die gemiddelde om te beweeg langs die tydskaal. Hieronder is 'n voorbeeld van 'n 5-daagse bewegende gemiddelde ontwikkel met verloop van drie dae. Die eerste dag van die bewegende gemiddelde dek net die laaste vyf dae. Die tweede dag van die bewegende gemiddelde daal die eerste data punt (11) en voeg die nuwe data punt (16). Die derde dag van die bewegende gemiddelde voort deur die val van die eerste data punt (12) en die toevoeging van die nuwe data punt (17). In die voorbeeld hierbo, pryse geleidelik verhoog 11-17 oor 'n totaal van sewe dae. Let daarop dat die bewegende gemiddelde styg ook 13-15 oor 'n driedaagse berekening tydperk. Let ook op dat elke bewegende gemiddelde waarde is net onder die laaste prys. Byvoorbeeld, die bewegende gemiddelde vir die eerste dag is gelyk aan 13 en die laaste prys is 15. Pryse die vorige vier dae laer was en dit veroorsaak dat die bewegende gemiddelde te lag. Eksponensiële bewegende gemiddelde Berekening eksponensiële bewegende gemiddeldes te verminder die lag deur die toepassing van meer gewig aan onlangse pryse. Die gewig van toepassing op die mees onlangse prys hang af van die aantal periodes in die bewegende gemiddelde. Daar is drie stappe om die berekening van 'n eksponensiële bewegende gemiddelde. Eerstens, bereken die eenvoudige bewegende gemiddelde. 'N eksponensiële bewegende gemiddelde (EMA) moet iewers begin so 'n eenvoudige bewegende gemiddelde word gebruik as die vorige period039s EMO in die eerste berekening. Tweede, bereken die gewig vermenigvuldiger. Derde, bereken die eksponensiële bewegende gemiddelde. Die onderstaande formule is vir 'n 10-dag EMO. 'N 10-tydperk eksponensiële bewegende gemiddelde van toepassing 'n 18,18 gewig na die mees onlangse prys. 'N 10-tydperk EMO kan ook 'n 18,18 EMO genoem. A 20-tydperk EMO geld 'n 9,52 weeg om die mees onlangse prys (2 / (201) 0,0952). Let daarop dat die gewig vir die korter tydperk is meer as die gewig vir die langer tydperk. Trouens, die gewig daal met die helfte elke keer as die bewegende gemiddelde tydperk verdubbel. As jy wil ons 'n spesifieke persentasie vir 'n EMO, kan jy hierdie formule gebruik om dit te omskep in tydperke en gee dan daardie waarde as die parameter EMA039s: Hier is 'n spreadsheet voorbeeld van 'n 10-dag eenvoudig bewegende gemiddelde en 'n 10- dag eksponensiële bewegende gemiddelde vir Intel. Eenvoudige bewegende gemiddeldes is reguit vorentoe en verg min verduideliking. Die 10-dag gemiddeld net beweeg as nuwe pryse beskikbaar raak en ou pryse af te laai. Die eksponensiële bewegende gemiddelde begin met die eenvoudige bewegende gemiddelde waarde (22,22) in die eerste berekening. Na die eerste berekening, die normale formule oorneem. Omdat 'n EMO begin met 'n eenvoudige bewegende gemiddelde, sal sy werklike waarde nie besef tot 20 of so tydperke later. Met ander woorde, kan die waarde van die Excel spreadsheet verskil van die term waarde as gevolg van die kort tydperk kyk terug. Hierdie sigblad gaan net terug 30 periodes, wat beteken dat die invloed van die eenvoudige bewegende gemiddelde het 20 periodes om te ontbind het. StockCharts gaan terug ten minste 250-tydperke (tipies veel verder) vir sy berekeninge sodat die gevolge van die eenvoudige bewegende gemiddelde in die eerste berekening volledig verkwis. Die sloerfaktor Hoe langer die bewegende gemiddelde, hoe meer die lag. 'N 10-dag eksponensiële bewegende gemiddelde pryse sal baie nou omhels en draai kort ná pryse draai. Kort bewegende gemiddeldes is soos spoed bote - ratse en vinnige te verander. In teenstelling hiermee het 'n 100-daagse bewegende gemiddelde bevat baie afgelope data wat dit stadiger. Meer bewegende gemiddeldes is soos see tenkwaens - traag en stadig om te verander. Dit neem 'n groter en meer prysbewegings vir 'n 100-daagse bewegende gemiddelde kursus te verander. bo die grafiek toon die SampP 500 ETF met 'n 10-dag EMO nou na aanleiding van pryse en 'n 100-dag SMA maal hoër. Selfs met die Januarie-Februarie afname, die 100-dag SMA gehou deur die loop en nie draai. Die 50-dag SMA pas iewers tussen die 10 en 100 dae bewegende gemiddeldes wanneer dit kom by die lag faktor. Eenvoudige vs Eksponensiële Bewegende Gemiddeldes Hoewel daar duidelike verskille tussen eenvoudige bewegende gemiddeldes en eksponensiële bewegende gemiddeldes, een is nie noodwendig beter as die ander. Eksponensiële bewegende gemiddeldes minder lag en is dus meer sensitief vir onlangse pryse - en onlangse prysveranderings. Eksponensiële bewegende gemiddeldes sal draai voor eenvoudige bewegende gemiddeldes. Eenvoudige bewegende gemiddeldes, aan die ander kant, verteenwoordig 'n ware gemiddelde van die pryse vir die hele tydperk. As sodanig, kan eenvoudig bewegende gemiddeldes beter geskik wees om ondersteuning of weerstand vlakke te identifiseer. Bewegende gemiddelde voorkeur hang af van doelwitte, analitiese styl en tydhorison. Rasionele agente moet eksperimenteer met beide tipes bewegende gemiddeldes, asook verskillende tydsraamwerke om die beste passing te vind. Die onderstaande grafiek toon IBM met die 50-dag SMA in rooi en die 50-dag EMO in groen. Beide 'n hoogtepunt bereik in die einde van Januarie, maar die daling in die EMO was skerper as die afname in die SMA. Die EMO opgedaag het in die middel van Februarie, maar die SMA voortgegaan laer tot aan die einde van Maart. Let daarop dat die SMA opgedaag het meer as 'n maand nadat die EMO. Lengtes en tydsraamwerke Die lengte van die bewegende gemiddelde is afhanklik van die analitiese doelwitte. Kort bewegende gemiddeldes (20/05 periodes) is die beste geskik vir tendense en handel kort termyn. Rasionele agente belangstel in medium termyn tendense sou kies vir langer bewegende gemiddeldes wat 20-60 periodes kan verleng. Langtermyn-beleggers sal verkies bewegende gemiddeldes met 100 of meer periodes. Sommige bewegende gemiddelde lengtes is meer gewild as ander. Die 200-daagse bewegende gemiddelde is miskien die mees populêre. As gevolg van sy lengte, dit is duidelik 'n langtermyn-bewegende gemiddelde. Volgende, die 50-dae - bewegende gemiddelde is baie gewild vir die medium termyn tendens. Baie rasionele agente gebruik die 50-dag en 200-dae - bewegende gemiddeldes saam. Korttermyn, 'n 10-dae bewegende gemiddelde was baie gewild in die verlede, want dit was maklik om te bereken. Een van die nommers bygevoeg eenvoudig en verskuif die desimale punt. Tendens Identifikasie Dieselfde seine gegenereer kan word met behulp van eenvoudige of eksponensiële bewegende gemiddeldes. Soos hierbo aangedui, die voorkeur hang af van elke individu. Hierdie voorbeelde sal onder beide eenvoudige en eksponensiële bewegende gemiddeldes gebruik. Die term bewegende gemiddelde is van toepassing op beide eenvoudige en eksponensiële bewegende gemiddeldes. Die rigting van die bewegende gemiddelde dra belangrike inligting oor pryse. 'N stygende bewegende gemiddelde wys dat pryse oor die algemeen is aan die toeneem. A val bewegende gemiddelde dui daarop dat pryse gemiddeld val. 'N stygende langtermyn bewegende gemiddelde weerspieël 'n langtermyn - uptrend. A val langtermyn bewegende gemiddelde weerspieël 'n langtermyn - verslechtering neiging. bo die grafiek toon 3M (MMM) met 'n 150-dag eksponensiële bewegende gemiddelde. Hierdie voorbeeld toon hoe goed bewegende gemiddeldes werk wanneer die neiging is sterk. Die 150-dag EMO van die hand gewys in November 2007 en weer in Januarie 2008. Let daarop dat dit 'n 15 weier om die rigting van hierdie bewegende gemiddelde om te keer. Hierdie nalopend aanwysers identifiseer tendens terugskrywings as hulle voorkom (op sy beste) of nadat hulle (in die ergste geval) voorkom. MMM voortgegaan laer in Maart 2009 en daarna gestyg 40-50. Let daarop dat die 150-dag EMO nie opgedaag het nie eers na hierdie oplewing. Sodra dit gedoen het, maar MMM voortgegaan hoër die volgende 12 maande. Bewegende gemiddeldes werk briljant in sterk tendense. Double CROSSOVER twee bewegende gemiddeldes kan saam gebruik word om crossover seine op te wek. In tegniese ontleding van die finansiële markte. John Murphy noem dit die dubbele crossover metode. Double CROSSOVER behels een relatief kort bewegende gemiddelde en een relatiewe lang bewegende gemiddelde. Soos met al die bewegende gemiddeldes, die algemene lengte van die bewegende gemiddelde definieer die tydraamwerk vir die stelsel. 'N Stelsel met behulp van 'n 5-dag EMO en 35-dag EMO sal geag kort termyn. 'N Stelsel met behulp van 'n 50-dag SMA en 200-dag SMA sal geag medium termyn, miskien selfs 'n lang termyn. N bullish crossover vind plaas wanneer die korter bewegende gemiddelde kruise bo die meer bewegende gemiddelde. Dit is ook bekend as 'n goue kruis. N lomp crossover vind plaas wanneer die korter bewegende gemiddelde kruise onder die meer bewegende gemiddelde. Dit staan ​​bekend as 'n dooie kruis. Bewegende gemiddelde CROSSOVER produseer relatief laat seine. Na alles, die stelsel werk twee sloerende aanwysers. Hoe langer die bewegende gemiddelde periodes, hoe groter is die lag in die seine. Hierdie seine werk groot wanneer 'n goeie tendens vat. Dit sal egter 'n bewegende gemiddelde crossover stelsel baie whipsaws produseer in die afwesigheid van 'n sterk tendens. Daar is ook 'n driedubbele crossover metode wat drie bewegende gemiddeldes behels. Weereens, is 'n sein gegenereer wanneer die kortste bewegende gemiddelde kruisies die twee langer bewegende gemiddeldes. 'N Eenvoudige trippel crossover stelsel kan 5-dag, 10-dag en 20-dae - bewegende gemiddeldes te betrek. bo die grafiek toon Home Depot (HD) met 'n 10-dag EMO (groen stippellyn) en 50-dag EMO (rooi lyn). Die swart lyn is die daaglikse naby. Met behulp van 'n bewegende gemiddelde crossover gevolg sou gehad het drie whipsaws voor 'n goeie handel vang. Die 10-dag EMO gebreek onder die 50-dag EMO die einde van Oktober (1), maar dit het nie lank as die 10-dag verhuis terug bo in die middel van November (2). Dit kruis duur langer, maar die volgende lomp crossover in Januarie (3) het plaasgevind naby die einde van November prysvlakke, wat lei tot 'n ander geheel verslaan. Dit lomp kruis het nie lank geduur as die 10-dag EMO terug bo die 50-dag 'n paar dae later (4) verskuif. Na drie slegte seine, die vierde sein voorafskaduwing n sterk beweeg as die voorraad oor 20. gevorderde Daar is twee wegneemetes hier. In die eerste plek CROSSOVER is geneig om geheel verslaan. 'N Prys of tyd filter toegepas kan word om te voorkom dat whipsaws. Handelaars kan die crossover vereis om 3 dae duur voordat waarnemende of vereis dat die 10-dag EMO hierbo beweeg / onder die 50-dag EMO deur 'n sekere bedrag voor waarnemende. In die tweede plek kan MACD gebruik word om hierdie CROSSOVER identifiseer en te kwantifiseer. MACD (10,50,1) sal 'n lyn wat die verskil tussen die twee eksponensiële bewegende gemiddeldes te wys. MACD draai positiewe tydens 'n goue kruis en negatiewe tydens 'n dooie kruis. Die persentasie Prys ossillator (PPO) kan op dieselfde manier gebruik word om persentasie verskille te wys. Let daarop dat die MACD en die PPO is gebaseer op eksponensiële bewegende gemiddeldes en sal nie ooreen met eenvoudige bewegende gemiddeldes. Hierdie grafiek toon Oracle (ORCL) met die 50-dag EMO, 200-dag EMO en MACD (50,200,1). Daar was vier bewegende gemiddelde CROSSOVER oor 'n tydperk 2 1/2 jaar. Die eerste drie gelei tot whipsaws of slegte ambagte. A opgedoen tendens begin met die vierde crossover as ORCL gevorder tot die middel van die 20s. Weereens, bewegende gemiddelde CROSSOVER werk groot wanneer die neiging is sterk, maar produseer verliese in die afwesigheid van 'n tendens. Prys CROSSOVER bewegende gemiddeldes kan ook gebruik word om seine met 'n eenvoudige prys CROSSOVER genereer. N bullish sein gegenereer wanneer pryse beweeg bo die bewegende gemiddelde. N lomp sein gegenereer wanneer pryse beweeg onder die bewegende gemiddelde. Prys CROSSOVER kan gekombineer word om handel te dryf in die groter tendens. Hoe langer bewegende gemiddelde gee die toon aan vir die groter tendens en die korter bewegende gemiddelde word gebruik om die seine te genereer. 'N Mens sou kyk vir bullish prys kruise net vir pryse is reeds bo die meer bewegende gemiddelde. Dit sou wees die handel in harmonie met die groter tendens. Byvoorbeeld, as die prys is hoër as die 200-daagse bewegende gemiddelde, rasionele agente sal net fokus op seine wanneer prysbewegings bo die 50-dae - bewegende gemiddelde. Dit is duidelik dat, sou 'n skuif onder die 50-dae - bewegende gemiddelde so 'n sein voorafgaan, maar so lomp kruise sou word geïgnoreer omdat die groter tendens is up. N lomp kruis sou net dui op 'n nadeel binne 'n groter uptrend. 'N kruis terug bo die 50-dae - bewegende gemiddelde sou 'n opswaai in pryse en voortsetting van die groter uptrend sein. Die volgende grafiek toon Emerson Electric (EMR) met die 50-dag EMO en 200-dag EMO. Die voorraad bo verskuif en bo die 200-daagse bewegende gemiddelde gehou in Augustus. Daar was dips onder die 50-dag EMO vroeg in November en weer vroeg in Februarie. Pryse het vinnig terug bo die 50-dag EMO te lomp seine (groen pyle) voorsien in harmonie met die groter uptrend. MACD (1,50,1) word in die aanwyser venster te prys kruise bo of onder die 50-dag EMO bevestig. Die 1-dag EMO is gelyk aan die sluitingsprys. MACD (1,50,1) is positief wanneer die naby is bo die 50-dag EMO en negatiewe wanneer die einde is onder die 50-dag EMO. Ondersteuning en weerstand bewegende gemiddeldes kan ook dien as ondersteuning in 'n uptrend en weerstand in 'n verslechtering neiging. 'N kort termyn uptrend kan ondersteuning naby die 20-dag eenvoudig bewegende gemiddelde, wat ook gebruik word in Bollinger Bands vind. 'N langtermyn-uptrend kan ondersteuning naby die 200-dag eenvoudig bewegende gemiddelde, wat is die mees gewilde langtermyn bewegende gemiddelde vind. As Trouens, die 200-daagse bewegende gemiddelde ondersteuning of weerstand bloot omdat dit so algemeen gebruik word aan te bied. Dit is amper soos 'n self-fulfilling prophecy. bo die grafiek toon die NY Saamgestelde met die 200-dag eenvoudig bewegende gemiddelde van middel 2004 tot aan die einde van 2008. Die 200-dag voorsien ondersteuning talle kere tydens die vooraf. Sodra die tendens omgekeer met 'n dubbele top ondersteuning breek, die 200-daagse bewegende gemiddelde opgetree as weerstand rondom 9500. Moenie verwag presiese ondersteuning en weerstand vlakke van bewegende gemiddeldes, veral langer bewegende gemiddeldes. Markte word gedryf deur emosie, wat hulle vatbaar vir overschrijdingen maak. In plaas van presiese vlakke, kan bewegende gemiddeldes gebruik word om ondersteuning of weerstand sones identifiseer. Gevolgtrekkings Die voordele van die gebruik bewegende gemiddeldes moet opgeweeg word teen die nadele. Bewegende gemiddeldes is tendens volgende, of nalopend, aanwysers wat altyd 'n stap agter sal wees. Dit is nie noodwendig 'n slegte ding al is. Na alles, die neiging is jou vriend en dit is die beste om handel te dryf in die rigting van die tendens. Bewegende gemiddeldes te verseker dat 'n handelaar is in ooreenstemming met die huidige tendens. Selfs al is die tendens is jou vriend, sekuriteite spandeer 'n groot deel van die tyd in die handel reekse, wat bewegende gemiddeldes ondoeltreffend maak. Sodra 'n tendens, sal bewegende gemiddeldes jy hou in nie, maar ook gee laat seine. Don039t verwag om te verkoop aan die bokant en koop aan die onderkant met behulp van bewegende gemiddeldes. Soos met die meeste tegniese ontleding gereedskap, moet bewegende gemiddeldes nie gebruik word op hul eie, maar in samewerking met ander aanvullende gereedskap. Rasionele agente kan gebruik bewegende gemiddeldes tot die algehele tendens definieer en gebruik dan RSI om oorkoop of oorverkoop vlakke te definieer. Toevoeging van bewegende gemiddeldes te StockCharts Charts bewegende gemiddeldes is beskikbaar as 'n prys oortrek funksie op die SharpCharts werkbank. Die gebruik van die Overlays aftrekkieslys, kan gebruikers kies óf 'n eenvoudige bewegende gemiddelde of 'n eksponensiële bewegende gemiddelde. Die eerste parameter word gebruik om die aantal tydperke stel. 'N opsionele parameter kan bygevoeg word om te spesifiseer watter prys veld moet gebruik word in die berekeninge - O vir die Ope, H vir die High, L vir die lae, en C vir die buurt. 'N Komma word gebruik om afsonderlike parameters. Nog 'n opsionele parameter kan bygevoeg word om die bewegende gemiddeldes te skuif na links (verlede) of regs (toekomstige). 'N negatiewe getal (-10) sou die bewegende gemiddelde skuif na links 10 periodes. 'N Positiewe nommer (10) sou die bewegende gemiddelde na regs skuif 10 periodes. Veelvuldige bewegende gemiddeldes kan oorgetrek die prys plot deur eenvoudig 'n ander oortrek lyn aan die werkbank. StockCharts lede kan die kleure en styl verander om te onderskei tussen verskeie bewegende gemiddeldes. Na die kies van 'n aanduiding, oop Advanced Options deur te kliek op die klein groen driehoek. Gevorderde Opsies kan ook gebruik word om 'n bewegende gemiddelde oortrek voeg tot ander tegniese aanwysers soos RSI, CCI, en Deel. Klik hier vir 'n lewendige grafiek met 'n paar verskillende bewegende gemiddeldes. Die gebruik van bewegende gemiddeldes met StockCharts skanderings Hier is 'n paar monster skanderings wat StockCharts lede kan gebruik om te soek na verskeie bewegende gemiddelde situasies: Bul bewegende gemiddelde Kruis: Dit skanderings lyk vir aandele met 'n stygende 150 dae eenvoudige bewegende gemiddelde en 'n lomp kruis van die 5 - Day EMO en 35-dag EMO. Die 150-daagse bewegende gemiddelde is stygende solank dit handel bo sy vlak vyf dae gelede. N bullish kruis vind plaas wanneer die 5-dag EMO bo die 35-dag EMO op bogemiddelde volume beweeg. Lomp bewegende gemiddelde Kruis: Dit skanderings lyk vir aandele met 'n dalende 150 dae eenvoudige bewegende gemiddelde en 'n lomp kruis van die 5-dag EMO en 35-dag EMO. Die 150-daagse bewegende gemiddelde val solank dit handel onder sy vlak vyf dae gelede. N lomp kruis vind plaas wanneer die 5-dag EMO beweeg onder die 35-dag EMO op bogemiddelde volume. Verdere Studie John Murphy039s boek het 'n hoofstuk gewy aan bewegende gemiddeldes en hul onderskeie gebruike. Murphy dek die voor - en nadele van bewegende gemiddeldes. Daarbenewens Murphy wys hoe bewegende gemiddeldes met Bollinger Bands en kanaal gebaseer handel stelsels. Tegniese ontleding van die finansiële markte John MurphyExponential bewegende gemiddelde die eksponensiële bewegende gemiddelde aanwyser (EMA) gebruik die agter op die eenvoudige bewegende gemiddelde te verminder. Dit word bereik deur die toepassing van meer gewig aan onlangse pryse relatief tot ouer pryse. Met gewig toegepas die eksponensiële bewegende gemiddelde sal vinniger reageer op onlangse prysveranderings in vergelyking met 'n eenvoudige bewegende gemiddelde. 'N Baie nuttige toepassing van bewegende gemiddelde aanwysers is op Mean Reversion strategieë waar die doel is om 'n uitskieter gebeurtenis te identifiseer en handel die prys aksie terug na die gemiddelde. Die prys kruising van die bewegende gemiddelde kan ook baie nuttig vir die identifisering van die einde van 'n lang directional prys skuif. Maar dit moet op gelet dat gegewe die sloerende aard van die aanwyser is dit nie baie effektief tydens periodes van sywaarts handel. Eksponensiële bewegende gemiddelde Formule Die berekening van die eksponensiële bewegende gemiddelde is gebaseer op 'n persentasie van die huidige interval waarde plus vorige bewegende gemiddelde vermenigvuldig met geweegde waarde wat afhanklik is van die aantal periodes N gebruik word om die waarde te bereken. Die volgende formule word gebruik om die gewig te bereken: Byvoorbeeld, as die aantal periodes N gebruik word om te bereken die eksponensiële bewegende gemiddelde is 9, dan 20 gewig sal aangewend word om die huidige Close prys en 80 gewig toegepas op die vorige Eksponensiële bewegende gemiddelde waarde. Eksponensiële bewegende gemiddelde aanwyser Die eksponensiële bewegende gemiddelde aanwyser kan vertoon word op die timetotrade kaarte. Om die eksponensiële bewegende gemiddelde aanwyser om die timetotrade kaarte te voeg. gaan na die grafiek instellings en klik op die aanwyser Voeg knoppie. Klik op die soekkassie en tik die naam van die aanwyser wat jy soek, of byvoorbeeld tipe Eksponensiële bewegende gemiddelde en blaai deur die resultate: Na die toevoeging van die eksponensiële bewegende gemiddelde aanwyser, binne die grafiek instellings, kliek op dit om die stel parameters en verandering kleure. Eksponensiële bewegende gemiddelde Alert Alert kan opgestel word om 'n e-pos of sms-boodskap kennisgewing wanneer jou eksponensiële bewegende gemiddelde aanwyser grafiek voorwaardes voldoen, backtest handel strategieë of uit te voer demo ambagte bied. Vir meer inligting: Dit was nog nooit so maklik om jou handel strategie uit te voer. Ons sneller Trading Tegnologie beteken dat jy kan nou outomaties jou ambagte direk in die wêreld globale markte uit te voer. Jy hoef nooit weer mis 'n handel geleentheid. koop wanneer jou tegniese ontleding grafiek voorwaardes voldoen Regtig koop, nie net kry 'n e-pos of sms waarskuwing of te verkoop wanneer 'n ondersteuning tendens lyn is gebreek of back-toets jou strategie om terug te gaan so ver as 30 jaar Timetotrades sneller Trading Tegnologie is werklik spel verander . Dit gee jou 'n handel voordeel. Die krag om jou handel te neem om 'n nuwe vlak. Handel Verenigde Koninkryk, die VSA en Europese aandele - Doen nou aansoek ambagte uitgevoer moet word wanneer jou prys. Kandelaar. Tendens lyn. Deel en Tegniese Analise grafiek voorwaardes voldoen word met behulp van die sneller Trading Technology8482 - leer meer - hulp video Email en SMS sneller Trading8482 Alert - leer meer Trade Off The Chart - Meer inligting Terug Toets handel strategieë met tot 30 jaar van historiese data - leer meer Skep Gesimuleerde Trading Rekeninge om jou sneller Trading8482 strategieë te toets - leer meer Real-time Forex, die Verenigde Koninkryk, Europese en Amerikaanse aandelemark data - leer meer 170 Tegniese Analise en Kandelaar Patroon Indicators - leer meer Al die gereedskap wat jy nodig het om op te rig en hardloop 'n suksesvolle belegging klub - leer meer jou portefeulje te bestuur en te bereken Britse HMRC Kapitaalwins laste en SA 108 KWB opgawes - leer meer Skep Trading kompetisies vir jou en jou vriende - leer meer Doen aansoek vir 'n handel rekening vandag en kry die Pro pakket GRATIS - toe te pas nou Doen nou aansoek vir ons uitstekende platform probeer om jou handel voordeel. Die inligting en data wat verskaf is slegs vir opvoedkundige en inligting doeleindes. Interpretasie en gebruik van die inligting en data wat verskaf is aan die gebruikers eie risiko. Alle inligting en data op hierdie webwerf is verkry uit bronne geglo akkuraat en betroubaar te wees. Maar foute of weglatings is moontlik as gevolg van menslike en / of meganiese fout. Alle inligting en data word verskaf soos sonder waarborge van enige aard. Ons maak geen vertoë te rig akkuraatheid, volledigheid, of tydigheid van die inligting en data op hierdie webwerf en ons behou die reg voor, in sy uitsluitlike diskresie en sonder enige verpligting, te verander, maak verbeterings aan, of reg te stel enige foute of weglatings in enige gedeelte van die dienste te eniger tyd. Vorige prestasie is nie 'n waarborg van toekomstige resultate. Trading dra 'n hoë vlak van risiko vir jou kapitaal en kan lei tot verliese wat jou deposito oorskry. Dit mag nie geskik wees vir almal so moet asseblief verseker dat u die risiko's wat betrokke is ten volle verstaan. Alle dienste word deur Mercor indeks Ltd Timetotrade is 'n handelsnaam van Mercor indeks Ltd ( 'n maatskappy onder nommer 9479466 in Engeland en Wallis geregistreer). Ons geregistreerde adres is 34-36 St Georges Road, Brighton, BN2 1ED. Mercor indeks Ltd gemagtig en gereguleer word deur die Financial Optrede Owerheid aantal 679941. Die handel dienste wat aangebied word deur Mercor indeks Ltd is nie beskikbaar vir inwoners van die Verenigde State en is nie bedoel vir die gebruik van 'n persoon in 'n land waar sulke dienste sal wees in teenstelling met die plaaslike wette en regulasies. Subskripsies om timetotrade produkte is beskikbaar as jy nie in aanmerking kom vir handelsdienste. 169 2005-2016 Mercor indeks Ltd. BackTesting Bewegende Gemiddeldes Hoekom Bewegende Gemiddeldes As 'n handelaar of belegger, die enigste rede om te ondersoek bewegende gemiddeldes is om kennis te winste te verhoog te kry. Soos baie ander tegniese aanwysers, is bewegende gemiddeldes bedoel om ons te help objektief die status mark vertel op enige gegewe tyd. Dit help ons om te sien deur die emosies van die dag en rasionele besluite, wat we8217re vertel sal lei tot groter winste en / of minder verliese oor die lang termyn. Bewegende gemiddeldes (MA) glad die reeks pryse vir 'n voorraad. MA is die meeste gebruik word om die tendens van die mark rigting te identifiseer, en word beskou as 'n tendens volgende aanwyser. Dit doesn8217t beteken dat MA is net vir 'n lang termyn beleggers 8211 korttermyn handelaars gebruik dit ook. Bewegende gemiddeldes gebruik kan word om aandele te skerm vir 'n goeie kandidate, sein koopgeleenthede, en aanbod verkoop seine. Hoekom backtest 8211 A Story Die doel van back testing is om vas te stel of bewegende gemiddeldes werklik lei tot beter resultate en wat is die mees belowende maniere om MA toe te pas. Laat ek jou 'n kort storie te vertel. Terwyl ek saam die resultate om vir een van die bewegende gemiddelde back testing Verslag kwessies, gebeur ek aan 'n vriend besoek. By haar huis, het ek afgekom op 'n paar leesstof uit 'n goed geadverteer afslag aandelemakelaar. In dit 'n artikel was dat adviseer sy kliënte om 'n bepaalde bewegende gemiddelde lengte toegepas word in 'n sekere manier te gebruik om die beste resultate te kry. Ek het my omvattende toetse reg voor my en ek kan jou vertel dat broker8217s metode nie die beste resultate gekry het nie, hoewel hulle gedoen noem 'n MA lengte wat nuttig op ander maniere is. Ek het in my hand toetsuitslae wat gewys het dat die manier waarop makelaar toegepas die bewegende gemiddelde het 'n oorwinning koers erger as die basislyn wanneer getoets op 7147 aandele meer as 14 jaar van aandelemark data. Dit is duidelik dat die makelaar wasn8217t loop daardie soort toets. It8217s tot die kliënte 8211 ons 8211 om lot vir onsself en uit te vind wat werk versus wat doesn8217t. Hoe om te bereken MA Wanneer back testing bewegende gemiddeldes, die eerste besluit is hoe om die bewegende gemiddelde te bereken. Het jy 'n eenvoudige bewegende gemiddelde (SMA) Of iets wat ontwerp is om die prys beter spoor wil soos 'n eksponensiële bewegende gemiddelde (EMA) Jy kan 'n eksperiment te oorweeg om die oorwinning pryse van die twee verskillende gemiddeldes vergelyk. Ek het dit gedoen 'n paar jaar gelede, en terwyl ek don8217t het die resultate te publiseer, het ek weg met die idee dat dit 'n groot verskil didn8217t maak of ek gekies SMA of EMO 8212 net kies een en gebruik dit deurgaans. So vir hierdie projek, ek kies om eenvoudige bewegende gemiddeldes te gebruik, want ek sien hulle genoem in kommentaar meeste. Om werklik te doen die berekening, staatgemaak ek op die ingeboude funksie wat met TradeStation gekom. (Die keuse van back testing enjin is 'n ander besluit wat is algemeen genoeg om in 'n ander post oor te skryf.) Hoe om te gebruik MA Volgende wat jy nodig het om vas te pen presies hoe jy wil aansoek doen bewegende gemiddeldes. Hoe sal jy die verhouding tussen prys en bewegende gemiddelde Watter reëls sal jy gebruik om te besluit wanneer om te koop en te verkoop interpreteer Jy don8217t te lank oor aandele te lees voordat hulle oor 'n lomp verwysing na 'n-beurs bo sy 200-daagse bewegende gemiddelde of sy 50-dae - bewegende gemiddelde, of selfs die 10 of 20-dag MA. Of advies oor die koop van aandele as hulle steek hul 50-dag of 200-daagse bewegende gemiddelde. Dit is belangrik reëls te toets in die back testing enjin. En dan there8217s die bewegende gemiddelde crossover 8211 'n klassieke metode van tegniese ontleding. Dit maak drie verskillende maniere om bewegende gemiddeldes te toets. meer gaan in-diepte, 'n paar handel tekste praat oor die helling van 'n bewegende gemiddelde. As jy terug na algebra Hark en kyk na die MA as 'n reël, om sy helling te vind wat jy sou kies twee punte op die lyn en pas die gewone formule ((x2-x1) / (y2-y1)). Dit bring die vraag van hoe ver uitmekaar om die twee punte wat 'n verskil maak aan die resultate kan maak pluk. Regtig nie, aangesien die MA word gebruik om die tendens te identifiseer, ons wil net weet of dit skuins op of af. Dan kan ons die hele berekening te vereenvoudig deur merk dat indien die prys is hoër as die bewegende gemiddelde, moet dit wees trek die gemiddelde up, en 'n prys laer as die MA trek dit af. So nog 'n rede om die doeltreffendheid van die prys bo die bewegende gemiddelde toets. Parameter instellings Sodra jy besluit hoe om die MA gebruik, moet jy 'n keuse van verskillende lengtes te toets tel. Pasop vir te veel optimalisering. Iewers is daar 'n man met back testing resultate toon 3895 gewin of wat ook al met behulp van die regte bewegende gemiddelde. Te sleg hy doesn8217t weet wat MA diegene resultate in die toekoms sal produseer. Dit gesê, wat jy nodig het om meer as een lengte probeer om seker te maak dat jou resultate aren8217t 'n gelukskoot. Stick met gebreke instellings of die mense wat jy hoor oor die meeste in die media. Dit vind van die een perfekte parameter instelling is nie van plan om jou ryk maak. Dit vind van 'n groep van 'n goeie, sterk instellings mag dalk net jou al doen 'n groot deel van die goeie. As 'n praktiese saak wanneer back testing toelaat genoeg data lag voor te meet. Alle toetse moet begin meet op dieselfde plek vir appels-tot-appels vergelyking tussen verskillende MA lengtes. Byvoorbeeld, as you8217re toets van 'n 200-daagse bewegende gemiddelde, dit sal die eerste 200-dae van data na die eerste punt van daardie bewegende gemiddelde te bereken. Dit beteken dat die eerste dag wat jy kan bid 'n sein is 200-dae in die datastel. Om 'n regverdige vergelyking met, sê, die 10-dae - bewegende gemiddelde maak, moet jy seker maak enige seine van die 10-dae - bewegende gemiddelde nie te tel voordat die 200-dag is gereed om te gaan. Gelukkig TradeStation het 'n manier om die 8220Maximum aantal bars studie gestel sal reference8221 in 8220Properties vir All8221 strategieë wat die back testing enjin dwing om te wag dat lank voor getabuleer data. Meer Wins uit die koop of verkoop Moving gemiddelde reëls, en in die besonder bewegende gemiddelde crossover reëls, word dikwels bespreek as 'n ommekeer stelsel. Dit beteken dat 'n mens sein, sê Mas kruising opwaarts is 'n koopsein en dan die teenoorgestelde, sê MA lyne kruising af, is nie net 'n sell sein, maar ook die sneller te kort te gaan. Teoreties, that8217s net mooi, maar baie mense is nie geïnteresseerd in kortsluiting die mark. Hulle is op soek na tegnieke om hulle te help koop en miskien verkoop. Selfs 'n persoon wat gereeld verkoop en verkoop kort dalk verskillende tegnieke vir die koop en verkoop gebruik. Om hierdie redes, it8217s wys wees om die koop seine afsonderlik toets van die verkoop seine. Dit hou 'n dilemma, want it8217s moeilik om 'n koopsein in isolasie te evalueer. Een manier om dit te doen, is om snel uitgange 8211 wat gebruik verlaat die bedryf of te verkoop die voorraad na 'n sekere bedrag van die tyd verloop. Ek het gekies om elke backtest drie keer hardloop met drie verskillende tye uitgange omdat verskillende mense het verskillende style en verskillende behoeftes. Om back testing resultate nuttig om handelaars te swaai produseer, ek uitgang na 2 dae. Om posisie handelaars, 20 dae modelleer. Om die behoeftes van 'n aktiewe beleggers te ontmoet, back testing hou elke posisie vir 200 dae. Dit gee 'n manier om die koop seine te isoleer en uit te vind hoe nuttig die bewegende gemiddelde is om voorraad kopers van verskillende temperamente. Nodig het om goedheid te definieer Nog n baie belangrike ding om te oorweeg as jy back testing bewegende gemiddeldes om uit te vind hoe goed hulle doen in die aandelemark: Hoe sal jy weet wat goed Jy moet objektiewe kriteria vir sukses is. Dit beteken dat die identifisering van die belangrikste statistieke soos oorwinning koers, verwagting, hipotetiese aandele winste, ens Dit beteken ook die opstel van standaarde vir aanvaarbare prestasie in elk van hierdie gebiede. 'N voorbeeld illustreer waarom dit belangrik is en waarom it8217s nie so maklik soos dit die eerste keer verskyn. Sê jou toetse wys 'n wen koers van 55 vir 'n bepaalde aanwyser. Dit kan dalk nie so goed wees as, sê, 62 van alle aandele het gedurende dieselfde tydperk. Of is dit net 25 van aandele gestyg gedurende daardie tydperk, sal jou 55 wen koers skouspelagtige wees. Wat is 'n goeie, hang af van hoe dit vergelyk met markprestasie basislyn onder dieselfde voorwaardes. Jy kan 'n gratis kopie van die back testing Verslag Basislyn kwessie aflaai deur hier te klik. Toets stel vir 'n sinvolle backtest, moet jy genoeg data om 'n statisties geldige vergelyking te maak. Kan ten minste wat beteken 30 ambagte. Selfs as jy handel dryf net een instrument 8211 net een voorraad of net een geldeenheid paar 8211 Ek dink it8217s belangrik om jou handel strategie op baie verskillende instrumente om sy robuustheid bewys te toets. Ek het oor die top met 'n baie groot toets stel 8212 7147 aandele meer as 14 jaar 8212 om seker te maak my resultate sal in 'n wye verskeidenheid van marktoestande toe te pas. Jy kan jou kopie van my back testing verslae oor bewegende gemiddelde koop seine deur hier te klik.